要建立一个期货交易系统，您需要考虑以下几个关键步骤：

1. 定义交易策略：首先，您需要确定一个清晰的交易策略。这包括选择交易品种、交易时间、入场和出场信号的规则、风险管理策略等。您可以通过技术分析、基本面分析或者量化模型等方法来制定策略。

2. 获取市场数据：您需要获取实时或历史的市场数据，包括期货合约的报价、成交量、持仓量等信息。这些数据可以通过订阅交易所提供的数据服务、使用第三方数据供应商或者自己开发数据爬取程序来获取。

3. 开发交易程序：根据您的交易策略，您需要编写程序来执行交易。您可以选择使用交易软件开发平台（如Python、C++、MATLAB等）来编写程序。您需要实现以下功能：获取市场数据、计算指标、生成交易信号、执行交易指令、监控持仓和账户风险等。

4. 回测和优化：在实际运行之前，您需要对交易系统进行回测和优化。回测是通过历史数据来模拟交易系统的表现，以评估其盈利能力和风险水平。您可以使用回测软件或自己编写回测程序来进行回测。根据回测结果，您可以对交易策略进行优化，例如调整参数、添加过滤条件等。

5. 风险管理：一个有效的期货交易系统需要具备良好的风险管理策略。您需要确定适当的头寸规模、止损点位和止盈点位，并在系统中实施这些策略。此外，您还可以考虑使用止损单、止盈单、追踪止损等交易工具来管理风险。

6. 实盘运行和监控：当您完成了交易系统的开发、回测和优化后，可以开始实盘运行。在实盘运行期间，您需要密切监控交易系统的表现和市场状况，并根据需要对系统进行调整和优化。

请注意，建立期货交易系统需要一定的技术和市场知识，并且需要谨慎对待交易风险。建议您在实际操作之前，充分了解期货市场的规则和风险，并在必要时咨询专业人士。