期权方差是用来衡量期权价格波动性的统计指标。它是期权定价模型中的一个重要参数，用于评估期权的风险。

期权方差是指在一定时间内，标的资产价格变动对期权价格的影响程度。具体来说，期权方差是期权价格波动的平方，表示期权价格相对于标的资产价格的波动程度。期权方差越大，意味着期权价格的波动性越高，风险也相应增加。

期权方差的计算通常基于历史价格数据或基于期权定价模型的波动率估计方法。在使用历史价格数据时，可以通过计算标的资产价格的历史波动率来估计期权方差。而在使用期权定价模型时，可以通过模型计算出的波动率参数来估计期权方差。

期权方差的计算结果可以用于风险管理和投资决策。较高的期权方差可能意味着标的资产价格的不确定性增加，投资者可能需要更谨慎地考虑持有期权的风险。同时，期权方差也可以用于比较不同期权合约的风险水平，帮助投资者选择适合自己风险偏好的合约。

总之，期权方差是衡量期权价格波动性的指标，通过计算期权价格的波动程度，可以评估期权的风险水平，为投资者的决策提供参考。