欧式期权希腊字母推导是一种衡量期权价格变动对基础资产价格、时间、波动率和利率等因素的敏感性的方法。这些因素被称为希腊字母，因为它们用希腊字母来表示。

以下是欧式期权希腊字母的推导及其含义：

1. Delta（Δ）：Delta是衡量期权价格对基础资产价格变动的敏感性。Delta的取值范围在-1到1之间，如果Delta为正，则期权价格与基础资产价格正相关；如果Delta为负，则期权价格与基础资产价格负相关。

2. Gamma（Γ）：Gamma是衡量Delta对基础资产价格变动的敏感性的变化率。Gamma可以帮助投资者了解Delta的动态变化情况。当Gamma值较高时，Delta对基础资产价格的变动更为敏感。

3. Vega（ν）：Vega是衡量期权价格对波动率变动的敏感性。Vega的值表示期权价格随波动率变动的幅度。当Vega值较高时，期权价格对波动率的变动更为敏感。

4. Theta（Θ）：Theta是衡量期权价格随时间流逝而减少的速度。Theta表示每天期权价格的变动量。当Theta值较高时，期权价格对时间的流逝更为敏感。

5. Rho（ρ）：Rho是衡量期权价格对利率变动的敏感性。Rho表示每1%利率变动对期权价格的影响。当Rho值较高时，期权价格对利率变动更为敏感。

通过对这些希腊字母的计算和分析，投资者可以更好地了解期权价格的变动原因，并在投资决策中做出更准确的判断。请注意，希腊字母推导是基于期权定价模型的理论推导，实际操作中可能受到市场流动性、交易成本等因素的影响。