期权定价理论模型是金融学中用来确定期权价格的理论模型。其中最著名的是布莱克-斯科尔斯期权定价模型。该模型基于一些基本假设，包括市场上不存在无风险套利机会、资产价格的波动性是已知的、市场具有完全流动性等。

布莱克-斯科尔斯期权定价模型是一个偏微分方程，通过该方程可以计算出期权的理论价格。该模型的核心思想是将期权的价格与标的资产的价格contact起来，通过对标的资产价格的随机漫步进行建模，推导出期权的价格随时间的变化规律。

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的结果显示，期权的价格与标的资产的价格、执行价格、剩余期限、无风险利率和资产价格的波动性等因素有关。通过该模型，投资者可以根据市场情况和自身期权持有情况，合理地确定期权的价格，并做出相应的投资决策。

除了布莱克-斯科尔斯模型外，还有一些其他的期权定价模型，如考虑股利支付的扩展布莱克-斯科尔斯模型、考虑资产价格波动性随时间变化的杜法模型等。这些模型在实际投资中都有一定的应用，帮助投资者理解期权市场，进行合理的期权定价和风险管理。