期权的定价模型主要有布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）、考克斯-鲍卢-鲍克斯模型（Cox-Ross-Rubinstein Model）和树型模型（Tree Models）。

布莱克-斯科尔斯模型是最为广泛应用的期权定价模型之一，通过对股票价格的随机漫步进行建模，考虑无风险利率、波动率、行权价格、剩余时间等因素，从而计算出期权的理论价值。

考克斯-鲍卢-鲍克斯模型是一种二叉树模型，通过构建二叉树对未来股价的可能走势进行模拟，通过迭代计算得到期权的理论价格。

树型模型是一种更加灵活的期权定价方法，可以通过构建更为复杂的树结构来考虑更多的影响因素，如波动率的变化、股息等，从而提高定价的准确性。

不同的定价模型在考虑因素的复杂度、计算效率和准确性上有所差异，投资者在选择期权定价模型时需根据具体的情况和需求进行综合考量。